Die meting van sukses: Sleutel prestasie statistieke November 26, 2012 05:00 8 kommentaar Views: 2688 Wanneer jy sien die prestasie van 'n handel stelsel, hoe kan jy die goeie ken? Hoe kan jy die die reg stelsel vir jou ken? Baie mense eenvoudig kyk na die netto wins aanvaarding van die stelsel met die meer wins moet die beter stelsel. Dit is dikwels ver van 'n goeie idee. Wanneer vergelyk handel stelsels gedurende die ontwikkelingsproses of wanneer vergelyk stelsels voor 'n aankoop, dit is lekker om 'n paar statistieke oor hand wat jou sal toelaat om die stelsel te vergelyk óf om 'n hipotetiese maatstaf of teen 'n ander stelsel. Daar is geen enkele telling wat jy kan gebruik wat sal werk vir almal, aangesien ons almal toleransies en definisies unieke risiko oor wat ons dink verhandelbaar. Net so is nie alle punte stelsels gelyk of uit te voer onder alle omstandighede. Maar in hierdie artikel Im gaan om te praat oor my gunsteling metodes wat gebruik word om aan te teken en rang handel stelsels. Dit is my sleutel stelsel prestasie statistieke wat ek gebruik tydens die stelsel ontwikkelingsproses. Aantal ambagte Enige handel stelsel moet 'n 8220 het; significant8221; aantal ambagte. Wat is betekenisvol? Wel, dit wissel. Vir 'n swaai stelsel wat meer as 10 ambagte per jaar nie neem, met 100 ambagte is goed. Dit verteenwoordig sowat 10 jaar van historiese toets. As 'n gegewe handel stelsel begin om meer ambagte per jaar te produseer, sou ek verwag om meer ambagte benut tydens back testing sien. wins Factor Terwyl netto wins 'n faktor in jou besluit oor 'n spesifieke handel stelsel kan wees, wins faktor is dikwels selfs meer belangrik in my opinie. Wins faktor meet die doeltreffendheid van jou handel stelsel. Wins faktor word bereken deur die gegenereerde wins deur die gegenereerde verliese. 'N Wins faktor van 1.5 dui vir elke twee dollar verloor, is drie dollar gekry ($ 3 wen / $ 2 verlore = 1.5). Dit is duidelik dat 'n aantal bo 1,0 beteken dat jy om geld te maak. Ek hou daarvan om 'n wins faktor van 1,5 of hoër te sien. Gemiddelde wins per Handel Soos wins faktor, die gemiddelde wins per handel vertel my as 'n stelsel is om genoeg geld op elke handel. Wanneer die ontwerp van 'n handel stelsel Ek wil sien 'n gemiddelde winsgewende handel bo $ 50 voordat kommissies en glip afgetrek op 'n absolute minimum. As die gemiddelde netto wins bo $ 50 met kommissies en glip afgetrek, dis nog beter. Hoe hoër die gemiddelde wins per handel, hoe beter. Persent wen ambagte Ek dont volg dit te veel. Ek maak kennis daarvan, maar dit is nie alles wat vir my belangrik. Die persent wen ambagte is eenvoudig die aantal ambagte wat 'n positiewe netto wins gedeel deur alle ambagte geneem gegenereer. Hierdie faktor kan belangrike wees as jy dit nie graag 'n groot reeks verloorders het. Byvoorbeeld, kan dikwels langer termyn tendens volgende stelsels baie winsgewend wees, maar net 'n oorwinning koers van 40% of meer. Kan jy dit hanteer baie verloor ambagte? Miskien is jy net gemaklik met stelsels wat geneig is om meer te wen ambagte te produseer as die verlies van ambagte. As dit so is, dan is 'n stelsel met 'n oorwinning van 60% of hoër sal beter wees vir jou. Persent wen ambagte is 'n sielkundige verdraagsaamheid aanwyser wat sal wissel tussen mense. Saamgestel jaarlikse groeikoers (CAGR) Dit beskryf die groei asof dit 'n bestendige, vaste opbrengskoers. Dit is duidelik dat dit nie gebeur nie wanneer die handel as jou handel stelsel produseer 'n kronkelende aandele kurwe met verloop van tyd. Tog is dit 'n manier om jou opbrengs oor dieselfde handel tydperk glad. Kom ons sê jou handel stelsel produseer 'n 5% CAGR oor 'n tydperk van 10 jaar. Oor dieselfde tydperk het jy 'n bank CD wat ook lewer 'n 5% opbrengs oor dieselfde tydperk. Maak dit die CD 'n beter belegging? Kan wees. Een ding om in gedagte te hou, is dit: die CAGR berekening nie rekening hou met die tyd om jou geld is op die spel. Byvoorbeeld, terwyl die handel stelsel kan Retuning 5% CAGR meer as 10 jaar, jou geld is slegs aktief in die mark vir 'n fraksie van die tyd. Die meeste van die tyd sy sit ledig in jou makelaar of futures rekening wag vir die volgende handel sein. CAGR nie rekening hou met die tyd om jou geld is op die spel. Onthou, 'n terugkeer 5% in die CD is besef slegs indien jou geld toegesluit 100% van die tyd. Met ons voorbeeld handel stelsel ons kontant ook bevry te word om te gebruik in ander instrumente. Risiko-aangepaste opbrengs (RAR) Hierdie berekening in ag neem die tyd om jou geld is op die spel in die mark. Dit word gedoen deur die neem van die CAGR en deel deur blootstelling. Blootstelling is die persentasie van die tyd (oor die toetsperiode) wat jou geld was aktief in die mark. Ek hou daarvan om 'n waarde van 50% of beter sien. Maksimum Intraday Onttrekking en Die Equity Curve Hoe groot is die onttrekkings? Kan ek geestelik so 'n onttrekking te hanteer? Langs hierdie lyne Ek kyk ook na die vorm van die aandele kurwe. Is dit klim met vlak terugsakkings of het dit steil terugsakkings? Is daar 'n lang lang tydperke met geen nuwe aandele hoogtepunte? Die ideaal is dat die aandele kurwe styg met verloop van tyd, die skep van nuwe aandele hoogtepunte met vlak terugsakkings. Dit is een wat jy nie sien nie veel van. Die t-toets is 'n statistiese toets wat gebruik word om kaliber hoe waarskynlik jou handel stelsels resultate plaasgevind toevallig alleen. Jy wil graag 'n waarde van meer as 1.6 wat dui op die handelsresultate is meer geneig om nie op grond van kans sien. onder 'n ander waarde dui op die handelsresultate kan gebaseer wees op die kans. Die t-toets waarde moet bereken word met nie minder nie as 30 ambagte. Hieronder is die berekening t-toets. t = vierkantswortel (aantal ambagte) * (gemiddelde wins per handel handel / standaardafwyking van ambagte) Verwagting Verwagting is 'n konsep wat in Van Tharps boek 8220 beskryf; handel jou manier om te Financial Freedom8221 ;. Verwagting vir jou vertel gemiddeld hoeveel jy verwag per dollar te maak in gevaar stel. Verwagting kan ook 'n waarde wat jy optimaliseer wanneer die toets van verskillende strategie insetkombinasies wees. Terwyl die berekening van die ware verwagting van 'n handel stelsel is buite hierdie artikel, kan dit geskat word met die volgende eenvoudige formule. Verwagting = gemiddelde netto wins per Handel / | Gemiddeld verloor handel in dollars | Vir diegene sonder te vertroud is met wiskunde, die vertikale lyne rondom die 8220; Gemiddeld verloor handel in dollars8221; dui op die absolute waarde gebruik moet word. Dit beteken eenvoudig as die getal is 'n negatiewe waarde, ons drop die negatiewe teken waardeur die waarde positief. verwagting telling Hierdie waarde is 'n jaarlikse verwagting waarde wat 'n objektiewe getal wat gebruik kan word in vergelyking verskeie handel stelsels produseer. In wese is die verwagtingsteorie telling faktore in 8220; opportunity8221; in die waarde met inagneming van hoe dikwels die gegewe handel stelsel produseer ambagte. So, hierdie telling kan jy baie verskillende handel stelsels te vergelyk. Hoe hoër die verwagting die meer winsgewend die stelsel.
No comments:
Post a Comment